[单选题]
下列关于期权投资策略的表述中,正确的是( )。
  • A
    保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值
  • B
    抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略
  • C
    多头对敲组合策略最坏的结果是损失期权的购买成本
  • D
    空头对敲组合策略最低收益是期权收取的期权费
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但由于支付期权费,净损益的预期也同时降低,选项A错误;抛补性看涨期权可以锁定股价上涨(超过执行价格)时的净收入和净损益,锁定的是最高净收入和最高净损益,选项B错误;股价发生变动时,多头对敲组合策略最坏结果是到期股价与执行价格一致,损失期权费,选项C正确;空头对敲组合策略最高净收益是收取的期权费,选项D错误。
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