Rho的性质如下：
①看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的；
②Rho随标的资产价格单调递增；
③对于看涨期权，标的资产价格越高，利率对期权价值的影响越大；
④对于看跌期权，标的资产价格越低，利率对期权价值的影响越大；
⑤期权实值程度越高，利率变化对期权价值的影响越大；
⑥期权虚值程度越高，利率变化对期权价值的影响越小；
⑦Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。